Il modello di ottimizzazione del portafoglio identifica le ponderazioni patrimoniali ottimali per un portafoglio di investimenti finanziari che offre il rendimento più elevato per il rischio più basso in base al profilo di rischio di rendimento e alla correlazione tra i singoli investimenti. La progettazione del modello di ottimizzazione del portafoglio consente di applicarlo a portafogli di strumenti finanziari o flussi di business. Il modello di ottimizzazione del portfolio è intuitivo e flessibile con icone di aiuto in tutto per aiutare con l'input e l'interpretazione dei risultati di output. L'input dei dati storici per l'analisi è supportato da opzioni per specificare i prezzi o rendimenti assoluti, il numero di unità correnti detenute e uno strumento per scaricare lunghi periodi di dati dei mercati finanziari per i titoli.
Le opzioni di ottimizzazione avanzate includono l'impostazione di vincoli minimi e massimi per le ponderazioni nel portafoglio ottimale e le opzioni di analisi del rischio per la volatilità complessiva sotto il rapporto di Sharpe, rischio al ribasso o semi-deviazione sotto il rapporto Sortino e guadagno / perdita sotto l'Omega rapporto. L'ottimizzazione fornisce la probabilità di raggiungere un rendimento target calcolato tramite simulazione Monte Carlo. I risultati di ottimizzazione del portafoglio vengono visualizzati con grafici di ponderazione e distribuzioni di rendimento, nonché le azioni di acquisizione e liquidazione richieste. È possibile caricare portafogli alternativi e personalizzati lungo la frontiera efficiente. L'analisi tecnica viene fornita con il ritorno totale testato dal backmark e l'ottimizzazione automatica dei parametri.
Supporta i portafogli di posizioni long / short misti. Esegue l'ottimizzazione del rotolamento testata a ritroso. L'analisi tecnica è stata aggiunta con la possibilità di ottimizzare i parametri costanti per massimizzare il rendimento back test sui segnali di acquisto e di vendita. Include analisi dettagliate e grafici di media mobile semplice, velocità di variazione, convergenza / divergenza media mobile, forza relativa e bande di Bollinger. Fornisce la possibilità di applicare un capitale in parti uguali alle ponderazioni del portafoglio iniziale. Download dati in tempo reale
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