SigmaFit si basa su soluzioni dell'autore romanzo esatte (YM_SV) delle volatilità stocastica (SV) Problemi di opzione. Si adatta uno stato del modello dell'opzione arte SV di mercato (futures) i prezzi delle opzioni fino al 6410% migliore rispetto popolari modelli di pricing delle opzioni come Black (76) -Scholes (montato anche). E 'possibile utilizzare i modelli dotati di prevedere altri prezzi di mercato, greci e volatilità implicita (IVS), come i prezzi del giorno successivo oltre% 1114 più vicino.
Queste e altre prove sono inclusi come utenti esempi reali possono eseguire e da vedere per loro. SigmaFit è semplice da usare, basta fare due semplici 1 e 2 colonne Strike e file di testo (mercato) di opzione, immettere i parametri di opzione in una forma semplice e fare clic su Adatta. Hands on informazioni, Leggimi e veri esempi danno un aiuto supplementare. A interfacce click Excel Per tutti i prezzi a muro e di previsione, greci, VI e la bontà di adattamento. SigmaFit ha molte applicazioni e è indispensabile (derivati) (Arbitrage) Trading, Investments, Portfolio Management & Assicurazioni, Risk Management, Hedging, VAR
Requisiti .
Windows 95/98 / NT / 2000 / XP
Limitazioni :
di 30 giorni o di 30-uso di prova
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