Time Series API

Time Series API è una libreria di classi C ++ professionale per la simulazione (backtesting) e la distribuzione di strategie di trading finanziari, nonché general purpose modellazione di serie storiche. La biblioteca è un motore di serie temporali stand-alone che può essere estesa tramite un modello di oggetto componente.

I modelli sono definiti usando 'la sintassi e la semantica formula' reso possibile da un insieme di classi di interfaccia leggeri che sostituiscono il framework di componenti. La libreria supporta la modellazione di anche le idee più complesse, è facilmente estendibile, e supporta la distribuzione in qualsiasi periodo di tempo (variabile o fisso, con intervalli più brevi un millisecondo). La biblioteca beneficia anche di una serie di classi di database altamente ottimizzati per la lettura e la scrittura di milioni di record in pochi secondi.

Come strumento di uso generale per modelli di serie storiche, Time Series API ha applicazioni in molti campi, come ad esempio:

    * Trading e la strategia di investimento simulazione e distribuzione:
          o mercato individuale e modelli inter-mercato
          o valutazioni iterativi su panieri
          o Valutazione sugli aggregati (ad esempio indici personalizzati)
          o modelli di dati aziendali fondamentali
    * I modelli economici
    * Serie temporali normalizzazione e di trasformazione:
          o Normalizzazione dati formazione neurale
          trasformazioni o dati
          conversioni o Calendario di attuazione
    * Il monitoraggio dei dati (per esempio finanziario, scientifico):
          o notifica eventi
          o Pattern Recognition
          o applicazioni di filtraggio, (ad esempio, la riduzione del rumore)
    * Modellazione computazionale
          o algoritmi genetici

​​ Limitazioni :

Simulazioni limitata a 1000 bar