Time Series API è una libreria di classi C ++ professionale per la simulazione (backtesting) e la distribuzione di strategie di trading finanziari, nonché general purpose modellazione di serie storiche. La biblioteca è un motore di serie temporali stand-alone che può essere estesa tramite un modello di oggetto componente.
I modelli sono definiti usando 'la sintassi e la semantica formula' reso possibile da un insieme di classi di interfaccia leggeri che sostituiscono il framework di componenti. La libreria supporta la modellazione di anche le idee più complesse, è facilmente estendibile, e supporta la distribuzione in qualsiasi periodo di tempo (variabile o fisso, con intervalli più brevi un millisecondo). La biblioteca beneficia anche di una serie di classi di database altamente ottimizzati per la lettura e la scrittura di milioni di record in pochi secondi.
Come strumento di uso generale per modelli di serie storiche, Time Series API ha applicazioni in molti campi, come ad esempio:
* Trading e la strategia di investimento simulazione e distribuzione:
o mercato individuale e modelli inter-mercato
o valutazioni iterativi su panieri
o Valutazione sugli aggregati (ad esempio indici personalizzati)
o modelli di dati aziendali fondamentali
* I modelli economici
* Serie temporali normalizzazione e di trasformazione:
o Normalizzazione dati formazione neurale
trasformazioni o dati
conversioni o Calendario di attuazione
* Il monitoraggio dei dati (per esempio finanziario, scientifico):
o notifica eventi
o Pattern Recognition
o applicazioni di filtraggio, (ad esempio, la riduzione del rumore)
* Modellazione computazionale
o algoritmi genetici
Limitazioni :
Simulazioni limitata a 1000 bar
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